Un ataque de alto voltaje de Borussia encabezado por Mario Goetze y Robert Lewandowski produjo varias ocasiones de gol para los visitantes, pero los alemanes fallaron en la puntada final o tropezaron con las seguras manos de Caballero.
Málaga no ha permitido goles en siete de sus 11 partidos en el torneo y tendrá una leve ventaja cuando los dos vuelvan a medirse el 9 de abril en Dortmund, donde un empate lo clasificaría si hay goles.
Los tantos como visitante valen por dos si la suma de goles da empate.
Dortmund sigue invicto en el torneo, en tanto que Málaga conserva su invicto en el estadio La Rosaleda en su primera incursión en la Liga de Campeones.
AP